In den vergangenen Jahren ist die adäquate Modellierung von Risiken mit Hilfe von Risikomodellen einerseits und der Umgang mit Modellschwächen und Optimierungsmöglichkeiten andererseits verstärkt in den Fokus sowohl der Banken als auch der Aufsicht gelangt. Mit Basel III und der anstehenden Überarbeitung des Handelsbuchregimes (Trading Book Review, 'Basel 3.5') ist ein weiteres Ansteigen der quantitativen Anforderungen und eine zunehmende Fokussierung auf Modellrisiken und Validierungen und Plau ...